스톡시그널실험 ③ 실적 발표·배당락 같은 일정을 반영하면?
앞으로 실적 발표나 배당락이 예정된 종목은 다르게 움직일까요? 네이버 공시 약 26만 건과 테마 일정 기사 약 1만 2천 건으로 확인했습니다.
일정 앞에서 실제로 오른 비율
| 20거래일 안에 있는 일정 | 오른 비율 | 평소 |
|---|---|---|
| 실적 발표(잠정실적 공시) | 52.5% | 43.0% |
| 배당락·권리락 | 49.9% | 43.5% |
| 테마 행사·출시 예정 기사 | 41.9% | 45.5% |
실적 발표를 앞둔 종목은 평소보다 확실히 더 잘 올랐습니다. 반대로 테마 행사 기사가 나온 뒤에는 덜 올랐습니다.
그런데 확률에 넣으면?
이 효과를 작게(±2%p)·크게(±6%p)·아주 크게(±12%p) 더해 봤지만, 실적·배당 일정은 적중률을 올리지 못했습니다. AI가 주가 지표만으로 이미 그 흐름을 상당 부분 잡고 있었기 때문입니다.
테마 일정은 20일 뒤 적중률을 52.9%→54.2%로 올리는 것처럼 보였습니다. 하지만 모든 확률을 그냥 3%p 낮추기만 해도 54.4%가 나왔습니다. 일정 정보가 도움이 된 게 아니라, 확률을 전체적으로 낮춘 효과(하락이 더 많았던 시기)였던 것입니다. AUC도 오르지 않았습니다.
배운 점
적중률 숫자가 올랐다고 바로 믿으면 안 됩니다. "아무 의미 없는 단순한 조정으로도 같은 효과가 나는지"를 꼭 비교해야 합니다. 이 실험 뒤 앱은 바꾸지 않았습니다.